在R中可以用函数matrix()来创建一个矩阵，应用该函数时需要输入必要的参数值。 > args(matrix) function (data = , nrow = 1, ncol = 1, byrow = FALSE, dimmes = ) data项为必要的矩阵元素，nrow为行数，ncol为列数，注意nrow与ncol的乘积应为矩阵元素个数，byrow项控制排列元素时是否按行进行，dimmes给定行和列的名称。

a<-c(3,4,9,8,3,55,2,334) m<-matrix(a, byrow=T, nrow=2) m 也可以用scan（），如a=scan()

m<-matrix(a, byrow=F, nrow=21)

> m

[,1] [,2]

[1,] -0.2504222 -0.06554779

[2,] -0.1280644 -0.56722128

[3,] 0.5754956 -0.19835075

[4,] 1.1872865 -0.66520250

[5,] 0.9425697 -1.04680095

[6,] 0.8813910 -1.12941258

[7,] 0.9349228 -0.33907873

[8,] 1.0037492 -0.75525877

[9,] 0.9655123 -1.17696225

[10,] 0.9043332 -1.14958515

[11,] 0.8584489 -0.80593043

[12,] 0.8049172 -0.70290605

[13,] 0.7743276 -0.33643707

[14,] 0.5831430 -0.22836956

[15,] 0.4378426 0.70245203

[16,] 0.4378426 1.08645184

[17,] 0.6596168 0.90105613

[18,] 0.2313632 1.39240301

[19,] -0.3498382 1.02113127

[20,] -0.8010340 1.67097731

[21,] -1.2675246 -0.09796806

mean(x)和var(x)，分别计算样本均值和样本方差，这两个函数分别相当于sum(x)/length(x)，sum((x-mean(x)) \^2)/(length(x) -1)。如果var()的参数是一个n*p的矩阵，那么函数的值是一个p*p的样本协方差矩阵，认为每行是一个p变量的样本向量。 因此求解协方差可以为 var(m)

> var(m)

[,1] [,2]

[1,] 0.4244522 -0.3229035

[2,] -0.3229035 0.7926980

将其赋值给n n<-m svd(n)即可求得svd值

> svd(n)

$d

[1] 0.9802846 0.2368656

$u

[,1] [,2]

[1,] -0.5023242 0.8646794

[2,] 0.8646794 0.5023242

$v

[,1] [,2]

[1,] -0.5023242 0.8646794

[2,] 0.8646794 0.5023242

另外可见： http://www.cnblogs.com/einyboy/p/3182589.html http://www.biostatistic.net/thread-2522-1-1.html http://blog.csdn.net/u013259893/article/details/40483189